1. Quando riceve una segnalazione di derivati, il repertorio di dati sulle negoziazioni verifica quanto segue:

a) l'identità del soggetto che trasmette la segnalazione di cui al campo 2 della tabella 1 e al campo 2 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (1)

b) che il modello XML utilizzato per segnalare un derivato sia conforme alla metodologia ISO 20022 ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;

c) che il soggetto che trasmette la segnalazione, se diverso dal soggetto responsabile della segnalazione di cui al campo 3 della tabella 1 e al campo 3 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, sia debitamente autorizzato ad effettuare la segnalazione per conto della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione, se diverso dalla controparte 1 di cui al campo 4 della tabella 1 e al campo 4 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;

d) che lo stesso derivato non sia stato segnalato in precedenza;

e) che la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» (Modification), «Aggiornamento del margine» (Margin Update), «Valutazione» (Valuation), «Correzione» (Correction), «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) si riferisca a un derivato segnalato precedentemente;

f) che la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» (Modification) non si riferisca a un derivato che è stato segnalato come cancellato con tipo di azione «Errore» (Error) che non è stato successivamente segnalato con tipo di azione «Ripristino» (Revive);

g) che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione «Nuovo» (New) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;

h) che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione «Componente di posizione» (Position component) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;

i) che la segnalazione di un derivato non intenda modificare le informazioni del campo «Controparte 1» o «Controparte 2» in un derivato segnalato in precedenza;

j) che la segnalazione di un derivato non intenda modificare un derivato esistente indicando una data effettiva successiva alla data di scadenza del derivato segnalata;

k) che un derivato segnalato con tipo di azione «Ripristino» (Revive) si riferisca alla segnalazione di un derivato presentata in precedenza con tipo di azione «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) o a un derivato che è giunto a scadenza;

l) la correttezza e la completezza della segnalazione del derivato.

2. Se la segnalazione di un derivato non soddisfa uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, il repertorio di dati sulle negoziazioni la rifiuta, assegnandola a una delle rispettive categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato.

3. Entro 60 minuti dal ricevimento della segnalazione di un derivato, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al soggetto che trasmette la segnalazione informazioni dettagliate sui risultati della verifica dei dati di cui al paragrafo 1. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello conforme alla metodologia ISO 20022. I risultati specificano i motivi del rifiuto della segnalazione di un derivato in conformità con la tabella 1 dell'allegato.

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale è indirizzata una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 identifica i derivati in essere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è segnalato con l'identificativo utilizzato prima di tale evento nel campo «Controparte 1» o «Controparte 2», come indicato nella richiesta in questione. Esso procede alla sostituzione del vecchio identificativo con il nuovo identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni relative a tutti quei derivati al momento dell'evento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 riguardanti tale controparte. Il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue la procedura di aggiornamento dell'identificativo al più tardi il giorno della ristrutturazione o entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta se la segnalazione è avvenuta meno di 30 giorni di calendario prima della data dell'evento di ristrutturazione aziendale.

2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni individua i derivati pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è identificato con il vecchio identificativo in uno qualsiasi dei campi, e sostituisce tale identificativo con il nuovo codice LEI. Quando un evento di ristrutturazione aziendale riguarda un aggiornamento del LEI per campi diversi da «Controparte 1» o «Controparte 2», il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue tale aggiornamento dei derivati pertinenti solo dopo una conferma tempestiva da parte della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione.

3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge le seguenti azioni:

a) a seguito del ricevimento della conferma pertinente ai sensi del paragrafo 2, aggiorna il codice LEI a partire dalla data di cui al paragrafo 1;

b) trasmette le seguenti informazioni il più presto possibile, e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, a tutti gli altri repertori di dati sulle negoziazioni e alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione coinvolti nei contratti derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI e ai terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi:

i) il vecchio o i vecchi identificativi;

ii) il nuovo identificativo;

iii) la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;

iv) in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli identificativi unici dell'operazione (UTI) dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;

c) notifica, al più tardi il giorno lavorativo precedente la data di applicazione dell'aggiornamento, ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno accesso ai dati relativi ai derivati che sono stati aggiornati, mediante un file specifico in formato leggibile da dispositivo elettronico, le seguenti informazioni:

i) il vecchio o i vecchi identificativi;

ii) il nuovo identificativo;

iii) la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;

iv) in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli UTI dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;

d) registra l'aggiornamento del LEI nel log di segnalazione.

4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni non procede all'aggiornamento dei codici LEI segnalati per derivati diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento aziendale.

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni si adopera a riconciliare il derivato segnalato seguendo l'iter indicato al paragrafo 3, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il repertorio ha completato le verifiche di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;

b) entrambe le controparti del derivato segnalato sono soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c) il repertorio non ha ricevuto per il derivato segnalato una segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error), a meno che a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» (Revive).

2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni predispone modalità atte a garantire la riservatezza dei dati quando scambia informazioni con altri repertori e quando fornisce informazioni alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione e ai terzi che hanno accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 sui valori di tutti i campi oggetto di riconciliazione.

3. Se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il repertorio di dati sulle negoziazioni segue il seguente iter utilizzando l'ultimo valore segnalato per ciascun campo della tabella 2 dell'allegato al giorno lavorativo precedente:

a) il repertorio che ha ricevuto la segnalazione di un derivato verifica se ha ricevuto una segnalazione corrispondente da o per conto dell'altra controparte;

b) se non ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a), il repertorio si adopera per identificare il repertorio che l'ha ricevuta comunicando a tutti i repertori registrati i valori dei seguenti campi del derivato segnalato: «Identificativo unico dell'operazione», «Controparte 1» e «Controparte 2»;

c) il repertorio che accerta che un altro repertorio ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a) scambia con esso le informazioni del derivato segnalato in formato XML, utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022;

d) il repertorio di dati sulle negoziazioni tratta un derivato segnalato come riconciliato se le informazioni sul derivato oggetto di riconciliazione corrispondono alle informazioni sul derivato corrispondente di cui alla lettera a) e conformemente ai limiti di tolleranza applicabili e alle relative date di applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato;

e) per ogni operazione su derivati segnalata il repertorio assegna quindi valori alle categorie di riconciliazione della tabella 3 dell'allegato;

f) il repertorio conclude le fasi di cui alle lettere da a) a e) quanto prima e non le intraprende dopo la mezzanotte UCT di un giorno lavorativo;

g) il repertorio che non riesce a riconciliare il derivato segnalato si adopera a combinarne le informazioni il giorno lavorativo successivo. Il repertorio delle negoziazioni non si adopera più a riconciliare il derivato segnalato 30 giorni di calendario dopo che il derivato non è più in essere.

4. Al termine di ogni giorno lavorativo il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il numero totale di derivati abbinati e il numero di quelli riconciliati con ciascun repertorio con cui ha riconciliato i derivati. Il repertorio di dati sulle negoziazioni ha in atto procedure scritte per garantire la risoluzione di tutte le discrepanze individuate in tale processo.

5. Entro 60 minuti dalla conclusione del processo di riconciliazione di cui al paragrafo 3, lettera f), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai soggetti che trasmettono le segnalazioni i risultati del processo di riconciliazione che ha eseguito sui derivati segnalati. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022, in cui inserisce informazioni sui campi che non sono stati oggetto di riconciliazione.

1. Per ogni giorno lavorativo, il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui derivati interessati, in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022:

a) i derivati segnalati nel corso della giornata;

b) la situazione più recente delle operazioni sui derivati in essere;

c) le segnalazioni di derivati che sono state rifiutate nel corso della giornata;

d) lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati che sono oggetto di riconciliazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

e) i derivati in essere per i quali non è stata segnalata alcuna valutazione, o per i quali la valutazione che è stata segnalata risale a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

f) i derivati in essere per i quali non sono state segnalate informazioni relative al margine, o per i quali le informazioni relative al margine che sono state segnalate risalgono a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

g) i derivati che sono stati ricevuti in quel giorno con tipo di azione «Nuovo» (New), «Componente di posizione» (Position component), «Modifica» (Modification) o «Correzione» (Correction) e il cui importo nozionale è anomalo per quella classe di derivati.

2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce tali informazioni al più tardi alle ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono le informazioni fornite al paragrafo 1.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN